具有相同 lambda 的 FOU(p) 过程的参数估计
统计理论
2022-02-02 v1 统计理论
摘要
FOU(p) 过程可被视为 ARMA（或 ARFIMA）过程的替代方案来建模时间序列。此外，当我们使用具有相同 lambda 的 FOU(p) 过程而非使用不同 lambda 值来建模时间序列时，没有实质性的损失。在这项工作中，我们提出了一种新方法来估计 FOU(p) 过程中 lambda 的唯一值。在特定条件下，我们将证明一致性和渐近正态性。我们将表明这种新方法更易于计算且快速。通过模拟，我们表明新过程表现良好，并且比一般方法更高效。此外，我们包含了一个对真实数据的应用，并表明新方法同样表现良好，且优于 ARMA(p, q) 族。
引用
@article{arxiv.2202.00642,
title = {Parameter estimation for the FOU(p) process with the same lambda},
author = {Juan Kalemkerian},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.00642},
year = {2022}
}
备注
18 pages, 2 figures