有限状态空间上最优Ricci曲率马尔可夫链蒙特卡罗方法
最优化与控制
2023-02-06 v1 概率论
摘要
我们构造了一种有限状态空间上具有最优接受-拒绝比函数选择的新型马尔可夫链蒙特卡罗方法。我们证明所构造的连续时间马尔可夫跳跃过程在 距离下具有全局时间收敛速率。该收敛速率不小于二分之一且独立于目标分布。例如，我们的方法在两状态点上恢复了Metropolis-Hastings算法，并形成了用于采样一般目标分布的新算法。文中给出数值例子以展示所提算法的有效性。
引用
@article{arxiv.2302.01378,
title = {Optimal Ricci curvature Markov chain Monte Carlo methods on finite states},
author = {Wuchen Li and Linyuan Lu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.01378},
year = {2023}
}