关于稳定 Lévy 运动的两种多稳态扩展及其半鞅表示
概率论
2013-10-25 v2
摘要
我们比较了多稳态 Lévy 运动的两种定义。此类过程是经典 Lévy 运动的扩展，其中稳定性指数允许随时间变化。我们证明了这两种多稳态 Lévy 运动具有不同的性质：特别地，一个是纯跳跃 Markov 过程，而另一个不满足这些性质中的任何一个。我们证明了两者都是半鞅，并给出了半鞅分解。
引用
@article{arxiv.1209.2236,
title = {On two multistable extensions of stable L\'evy motion and their semimartingale representation},
author = {Ronan Le Guével and Jacques Lévy-Vehel and Lining Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1209.2236},
year = {2013}
}
备注
Accepted for publication in Journal of Theoretical Probability