带错误指定约束的凸优化问题中不精确增广拉格朗日格式的收敛速率分析

H. Ahmadi; N. S. Aybat; U. V. Shanbhag

doi:10.1109/ACC.2016.7526119

带错误指定约束的凸优化问题中不精确增广拉格朗日格式的收敛速率分析

最优化与控制 2016-08-17 v2

作者: H. Ahmadi , N. S. Aybat , U. V. Shanbhag

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摘要

我们考虑一个错误指定的优化问题，需要在约束集 $h(x;\theta^*)\leq 0$ 上最小化凸函数 $f(x;\theta^*)$ ，其中 $\theta^*$ 是未知（或错误指定）的参数向量。假设 $\theta^*$ 可由一个独立的过程学习，该过程生成一系列估计量 $\theta_k$ ，每个都是 $\theta^*$ 日益精确的近似。我们开发了一种一阶增广拉格朗日格式，用于计算最优解 $x^*$ 同时学习 $\theta^*$ 。

关键词

错误指定约束凸优化增广拉格朗日格式不精确方法参数学习最优解收敛速率

引用

@article{arxiv.1510.00490,
  title  = {On the rate analysis of inexact augmented Lagrangian schemes for convex optimization problems with misspecified constraints},
  author = {H. Ahmadi and N. S. Aybat and U. V. Shanbhag},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1510.00490},
  year   = {2016}
}

备注

For the extended journal version of this preliminary work, see arXiv:1608.01879 [math.OC]

带错误指定约束的凸优化问题中不精确增广拉格朗日格式的收敛速率分析

摘要

关键词

引用

备注

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