分数泊松过程与负二项过程的长期依赖

A. Maheshwari; P. Vellaisamy

分数泊松过程与负二项过程的长期依赖

概率论 2016-01-21 v1

作者: A. Maheshwari , P. Vellaisamy

摘要

我们研究了分数泊松过程(FPP)的增量、分数负二项过程(FNBP)以及 FNBP 的增量的长程依赖(LRD)性质。我们首先指出 Biard 和 Saussereau (2014) 定理 1 证明中的一个错误，并证明当分数指数 $\beta$ 满足 $0<\beta<\frac{1}{3}$ 时，FPP 的增量确实具有短程依赖(SRD)性质。我们还确定 FNBP 具有 LRD 性质，而 FNBP 的增量具有 SRD 性质。

关键词

长程依赖分数泊松过程分数负二项过程增量短程依赖随机过程

引用

@article{arxiv.1601.05177,
  title  = {On the Long-range Dependence of Fractional Poisson and Negative Binomial Processes},
  author = {A. Maheshwari and P. Vellaisamy},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1601.05177},
  year   = {2016}
}

备注

17 pages

分数泊松过程与负二项过程的长期依赖

摘要

关键词

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