多元回归模型中受限估计量的联合渐近分布
统计理论
2017-06-22 v1 统计理论
摘要
建立了Jain等人[Jain, K., Singh, S., and Sharma, S. (2011), Re- stricted estimation in multivariate measurement error regression model; JMVA, 102, 2, 264-280]主要定理的完全一般性。即，我们推导了回归系数矩阵的无限制估计量(UE)与受限估计量的联合渐近正态性。推导结果在假设限制下以及在一序列备选限制下均成立。此外，我们建立了估计量的渐近分布风险并比较了它们的相对性能。结果表明，在限制附近，受限估计量(REs)表现优于UE。但当远离限制时，REs表现劣于无限制估计量。
引用
@article{arxiv.1706.06632,
title = {On the joint asymptotic distribution of the restricted estimators in multivariate regression model},
author = {Sévérien Nkurunziza and Youzhi Yu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.06632},
year = {2017}
}