关于周期 ARFIMA 模型的可逆性
统计理论
2020-08-10 v1 统计理论
摘要
本文刻画了周期 ARFIMA（PARFIMA）模型的可逆性与因果性条件。首先，我们通过考虑对应的 p 元平稳 ARFIMA 模型，讨论多元情形下的条件。其次，我们利用一元情形构建条件，并推导出 PARFIMA 模型的一种新的无穷自回归表示，结果通过模拟研究进行了考察。
引用
@article{arxiv.2008.02978,
title = {On the invertibility in periodic ARFIMA models},
author = {Amine Amimour and Karima Belaide},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.02978},
year = {2020}
}