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关于具有随机保费的风险过程从有限区间退出的问题

概率论 2009-09-08 v1

作者: D. V. Gusak , E. V. Karnaukh

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摘要

本文考虑了几乎半连续的阶梯过程 $\xi (t)$ 。 $\xi (t)$ 跳跃的条件特征函数形式为 $\mathrm{E} [ e^{i\alpha \xi_k}/\xi_k>0 ]=c(c-i\alpha)^{-1}$ 。对于此类过程，研究了与从有限区间退出相关的边界泛函。

关键词

风险过程随机保费半连续阶梯过程区间退出边界泛函特征函数

引用

@article{arxiv.0909.1191,
  title  = {On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums},
  author = {D. V. Gusak and E. V. Karnaukh},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0909.1191},
  year   = {2009}
}

备注

11 pages