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随机极值作为特征函数的稳相

概率论 2008-01-31 v1 统计理论应用统计统计理论

作者: S. Nikitin

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摘要

本文研究随机过程特征函数的半经典渐近行为。主要技术工具为稳相法。随机过程的极值范围由特征函数复对数的极限值定义。本文还概述了计算随机极值的数值方法。

关键词

随机过程特征函数稳相法半经典渐近随机极值数值方法

引用

@article{arxiv.0801.4726,
  title  = {Stochastic extrema as stationary phases of characteristic functions},
  author = {S. Nikitin},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0801.4726},
  year   = {2008}
}