具有受调节轨迹的可选过程的跳跃测度
概率论
2015-08-11 v1
摘要
从càdlàg适应随机过程的稀疏跳跃集的一种迭代因而数值上易实现的表示（包括关于的跳跃测度积分的一些应用）出发，我们发展类似的表示技术来描述具有受调节轨迹的可选过程的跳跃集，并引入它们诱导的跳跃测度，以期应用于金融数学中扩大滤波的框架。
引用
@article{arxiv.1508.01973,
title = {On Jump Measures of Optional Processes with Regulated Trajectories},
author = {Frank Oertel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.01973},
year = {2015}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:math/0609395