关于偿付锥的对偶锥
最优化与控制
2024-01-26 v4 组合数学
摘要
偿付锥是一种多面体凸锥，用于数理金融中对比例交易成本进行建模。它由那些可以交易为非负头寸的投资组合组成。在本文中，我们根据极方向给出了其对偶锥的刻画，并讨论了一些推论，其中包括：(i) 当给定相应的“贡献方案”时，构造对偶锥极方向的算法；(ii) 对极方向数量的估计；(iii) 特殊情况下对偶锥的显式表示。该算法的验证基于以下关于二分图的一个易于陈述但难以求解的结果：遍历二分图的所有生成树，左度序列的数量等于右度序列的数量。
引用
@article{arxiv.1402.2221,
title = {On the Dual of the Solvency Cone},
author = {Andreas Löhne and Birgit Rudloff},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.2221},
year = {2024}
}
备注
15 pages