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关于 d 参数高斯场最大值的分布

概率论 2007-05-23 v1

摘要

设 I 为紧 d 维流形,设 X:I\to R 为具有正则轨线的高斯过程,设 F_I(u)(u\in R)为 sup_{t\in I}X(t) 的概率分布函数。我们证明在某些正则性与非退化条件下,F_I 是 C^1-函数,并满足某个隐式方程,由此可给出其值的界并算出当 u\to +\infty 时的渐近行为。这是对作者此前 d=1 情形结果的局部推广。我们的方法强烈依赖于所谓的 Rice 公式,该公式用于计算形如 Z(t)=x 的方程根的数目的矩,其中 Z:I\to R^d 为随机场,x 为 R^d 中固定点。我们也给出了此类公式的证明,这些证明除当前应用外本身亦具意义。

关键词

引用

@article{arxiv.math/0503475,
  title  = {On the distribution of the maximum of a gaussian field with d parameters},
  author = {Jean-Marc Azais and Mario Wschebor},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0503475},
  year   = {2007}
}

备注

Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051604000000602 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)