关于 d 参数高斯场最大值的分布
概率论
2007-05-23 v1
摘要
设 I 为紧 d 维流形,设 X:I\to R 为具有正则轨线的高斯过程,设 F_I(u)(u\in R)为 sup_{t\in I}X(t) 的概率分布函数。我们证明在某些正则性与非退化条件下,F_I 是 C^1-函数,并满足某个隐式方程,由此可给出其值的界并算出当 u\to +\infty 时的渐近行为。这是对作者此前 d=1 情形结果的局部推广。我们的方法强烈依赖于所谓的 Rice 公式,该公式用于计算形如 Z(t)=x 的方程根的数目的矩,其中 Z:I\to R^d 为随机场,x 为 R^d 中固定点。我们也给出了此类公式的证明,这些证明除当前应用外本身亦具意义。
引用
@article{arxiv.math/0503475,
title = {On the distribution of the maximum of a gaussian field with d parameters},
author = {Jean-Marc Azais and Mario Wschebor},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0503475},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051604000000602 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)