关于齐次扩散过程的局部时与积分泛函的分布
概率论
2013-06-07 v1 经典分析与常微分方程
摘要
本文研究齐次瞬态扩散过程 。我们结合微分方程理论与随机过程理论，获得了关于齐次扩散过程的新结果，推广了 Salminen 和 Yor 的结果。我们以闭式形式求得了 的局部时分布。为此，我们考虑了对应于 生成元的二阶微分方程，并利用其概率表示建立了其单调解作为参数函数的性质。我们还给出了 的积分泛函的矩、指数矩及势的表达式与上界。
引用
@article{arxiv.1306.1297,
title = {On the distribution of local times and integral functionals of a homogeneous diffusion process},
author = {Mykola Perestyuk and Yuliya Mishura and Georgiy Shevchenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.1297},
year = {2013}
}