关于正态逆高斯分布累积分布函数计算的研究
数值分析
2025-02-25 v1 数学软件
数值分析
统计计算
摘要
本文推导出多种涉及第二类修正贝塞尔函数的级数和渐近展开，以用于正态逆高斯累积分布函数的计算。这些新的展开方法加速了计算，补充了统计软件包中实现的数值积分方法。我们还详细描述了该算法及其C++实现。对该算法的性能和准确性进行了广泛测试和基准测试，相较于开源实现，具有显著的准确性提升和5至60倍的速度提升。
引用
@article{arxiv.2502.16015,
title = {On the computation of the cumulative distribution function of the Normal Inverse Gaussian distribution},
author = {Guillermo Navas-Palencia},
journal= {arXiv preprint arXiv:2502.16015},
year = {2025}
}