线性独立随机变量混合的累积分布函数的高效计算
统计理论
2019-06-19 v1 统计理论
摘要
针对[Pit19]（arXiv:1903.10816）中用于计算由有限样本已知的独立随机变量线性混合的近似密度或分布函数的算法的一个变体，本文给出了其功能正确性的证明，即随着算法分辨率增至无穷，所计算的分布函数收敛于真实分布函数（给定观测值）。该算法（与其先前版本一样）包含与早期已知的的概率分布特征函数数值反演方法紧密相关的要素，但此处高效地计算了完整的分布函数。可能的应用包括计算任意线性自助法中自助估计量的分布（例如以均值为关注参数的块自助法，或固定设计线性回归中的残差自助法），或用于基础的方差分析假设检验。
引用
@article{arxiv.1906.07186,
title = {Efficient computation of the cumulative distribution function of a linear mixture of independent random variables},
author = {Thomas Pitschel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.07186},
year = {2019}
}