关于泡沫日期估计量渐近行为的探讨
计量经济学
2022-09-02 v3 统计理论
应用统计
统计理论
摘要
在本研究中，我们将 Pang 等人（2021）的三区制泡沫模型扩展，以允许在复苏之后跟随单位根过程的第四区制。我们给出了两区制 AR(1) 模型中崩溃日期估计量一致性的渐近与有限样本证明。该一致性使我们能够将样本在崩溃日期前后分割，并分别考虑兴奋期日期与复苏日期的估计。我们还发现，复苏日期的极限行为随爆炸性与复苏程度的不同而变化。
引用
@article{arxiv.2110.04500,
title = {On the asymptotic behavior of bubble date estimators},
author = {Eiji Kurozumi and Anton Skrobotov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.04500},
year = {2022}
}