气泡出现、崩溃与恢复日期的置信区间
计量经济学
2026-04-21 v2 统计方法学
摘要
我们提出构建气泡出现、崩溃和恢复日期的置信区间，分别通过反转用于检测中断日期的检验来实现。我们检查了两种类型的检验：似然比类检验和 Elliott-Muller 类型 (2007) 检验用于检测中断位置。推导了这些检验在原假设下的限制分布，并在备择假设下建立了渐近一致性。通过蒙特卡罗模拟评估了有限样本性质。结果表明，组合不同类型的检验有效控制了经验覆盖率，同时保持较小的置信区间长度。
引用
@article{arxiv.2511.16172,
title = {Confidence Sets for the Emergence, Collapse, and Recovery Dates of a Bubble},
author = {Eiji Kurozumi and Anton Skrobotov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.16172},
year = {2026}
}