高阶辛积分器在哈密顿蒙特卡罗中的应用
统计计算
2016-08-26 v1 统计方法学
摘要
我们探索了用于哈密顿蒙特卡罗的新型辛数值积分方案的构造，并研究了它们的效率。来自 Blanes 等人 (2014) 的两种积分方案，以及一种基于最优接受概率的新方案，被考虑作为常用蛙跳方法的候选方案。所有积分方案均在 No-U-Turn 采样器 (NUTS) 框架下，针对逻辑回归模型和学生 模型进行了测试。结果表明，无论是在模型问题的渐近期望接受概率方面，还是在现实模型单位计算时间的有效样本量方面，蛙跳方法均劣于所有新方法。
引用
@article{arxiv.1608.07048,
title = {On the application of higher order symplectic integrators in Hamiltonian Monte Carlo},
author = {Janne Mannseth and Tore Selland Kleppe and Hans J. Skaug},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.07048},
year = {2016}
}