为黎曼流形哈密顿蒙特卡洛引入显式辛积分格式
机器学习
2019-10-15 v1 机器学习
摘要
我们引入一种近期推导的用于求解具有不可分离哈密顿量的物理驱动系统的辛积分格式。我们展示了其与黎曼流形哈密顿蒙特卡洛(RMHMC)的相关性,并提供了一种当前所用广义蛙跳辛积分器的替代方案,后者依赖于将多个不动点迭代求解至收敛。通过此方法,我们能够减少每个蛙跳步的高阶导数计算次数。我们探究了该积分器的影响,并展示了其在减轻 RMHMC 计算负担方面的效能。我们的代码以一个新的开源 Python 包 hamiltorch 提供。
引用
@article{arxiv.1910.06243,
title = {Introducing an Explicit Symplectic Integration Scheme for Riemannian Manifold Hamiltonian Monte Carlo},
author = {Adam D. Cobb and Atılım Güneş Baydin and Andrew Markham and Stephen J. Roberts},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.06243},
year = {2019}
}