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HMC:通过不使用蛙跳积分避免拒绝及关于接受率的一些结果

统计计算 2021-04-05 v3 数值分析 数值分析

摘要

蛙跳积分器在哈密顿蒙特卡洛方法及其变体中 routinely 被使用。我们给出有力的数值证据,表明替代的、易于实现的算法在给定计算代价下产生更少的拒绝。当目标分布的维数较高时,被接受的提议数量可乘以三倍或更多的因子。这种被接受提议数量的增加并未损害采样的任何正向特性。我们还建立了关于期望接受率与期望能量误差之间单调关系的新非渐近与渐近结果。这些结果进一步验证了我们考虑的其中一个积分器的推导,并且具有独立的意义。

关键词

引用

@article{arxiv.1912.03253,
  title  = {HMC: avoiding rejections by not using leapfrog and some results on the acceptance rate},
  author = {M. P. Calvo and D. Sanz-Alonso and J. M. Sanz-Serna},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1912.03253},
  year   = {2021}
}

备注

37 pages, 8 figures