高维协变差矩阵的谱分布
概率论
2014-10-27 v1
摘要
本文提出了布朗扩散的高维协变差矩阵谱分布的渐近理论。具体而言，我们考虑具有时变矩阵值被积函数的 维 Itô 积分。我们观测底层布朗扩散的 个等距高频数据点，并假设 。我们证明，在特定的混合谱矩条件下，经验协变差矩阵的谱分布几乎必然依分布收敛。我们的证明依赖于矩方法以及图论的应用。
引用
@article{arxiv.1410.6764,
title = {On spectral distribution of high dimensional covariation matrices},
author = {Claudio Heinrich and Mark Podolskij},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.6764},
year = {2014}
}