连续时间动态收益管理中线性阈值策略的研究
最优化与控制
2024-12-13 v2
摘要
我们研究具有平稳到达率和两类客户的有限时域连续时间动态收益管理问题。我们考虑 Hodge (2008) 提出的一类线性阈值策略，其中每位利润较低的客户被接受当且仅当剩余库存超过一个随时间线性递减的阈值。我们使用马尔可夫链表示证明此类策略可实现一致有界的遗憾。随后，我们将这一结果推广到任意多类客户的类似策略。
引用
@article{arxiv.2403.11443,
title = {On Linear Threshold Policies for Continuous-Time Dynamic Yield Management},
author = {Dipayan Banerjee and Alan Erera and Alejandro Toriello},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.11443},
year = {2024}
}
备注
28 pages, 7 figures