关于广义 Choquet 积分的 Jensen 不等式及其在风险厌恶中的应用
风险管理
2016-09-05 v1
摘要
在本文中，我们给出了关于一对容量的广义 Choquet 积分成立 Jensen 不等式的充分必要条件。接下来，通过提供效用函数和容量的假设条件，使得主体是风险厌恶的，我们将所得结果应用于风险厌恶理论。此外，我们证明了 Arrow-Pratt 定理可以推广到以广义 Choquet 积分代替期望的情形。
引用
@article{arxiv.1609.00554,
title = {On Jensen's inequality for generalized Choquet integral with an application to risk aversion},
author = {Wioletta Szeligowska and Marek Kaluszka},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.00554},
year = {2016}
}