关于具有一般损失函数的 Bayes 型估计量的渐近性质
统计理论
2013-12-31 v1 统计理论
摘要
我们研究了 Bayes 型估计量的渐近行为，并给出了获得估计误差渐近极限分布的充分条件。我们假设多项式型大偏差不等式，并借助 Ibragimov-Has'minskii 理论证明了 Bayes 型估计量的估计误差与 M-估计量的估计误差的渐近等价性。所得结果可应用于扩散过程和跳跃扩散过程的几种统计模型。在本文中，我们专注于其在遍历扩散过程统计模型中的应用，并给出了具有一般损失函数的 Bayes 型估计量的渐近正态性和矩收敛性。
引用
@article{arxiv.1312.7795,
title = {On Asymptotic Properties of Bayes Type Estimators with General Loss Functions},
author = {Teppei Ogihara},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.7795},
year = {2013}
}
备注
12 pages