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某些与分数布朗运动相关过程的占有密度

概率论 2008-01-23 v1

作者: Khalifa Es-Sebaiy , David Nualart , Youssef Ouknine , Ciprian Tudor

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摘要

本文确立了两类随机过程平方可积占有密度的存在性。首先考虑具有绝对连续随机漂移的高斯过程，其次处理关于 Hurst 参数 $H>\frac 12$ 的分数布朗运动的 (Skorohod) 积分情形。这些结果的证明使用了基于 Malliavin 微积分技术的平方可积局部时间存在性的一般判据。

关键词

占有密度分数布朗运动随机过程 Malliavin 微积分局部时间高斯过程 Skorohod 积分

引用

@article{arxiv.0801.3314,
  title  = {Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion},
  author = {Khalifa Es-Sebaiy and David Nualart and Youssef Ouknine and Ciprian Tudor},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0801.3314},
  year   = {2008}
}