正态逆高斯模型下二次对冲策略的数值分析
计算金融
2018-01-18 v1
摘要
作者旨在基于 Arai 等人 \cite{AIS} 及 Arai 与 Imai 的结果，针对资产价格过程由正态逆高斯过程之指数给出的模型，发展两种代表性二次对冲策略——局部风险最小与均值-方差对冲策略——的数值格式。此处正态逆高斯过程是金融文献中频繁出现的 Lévy 过程的一种框架。此外，也给出了若干数值结果。
引用
@article{arxiv.1801.05597,
title = {Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models},
author = {Takuji Arai and Yuto Imai and Ryo Nakashima},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.05597},
year = {2018}
}