随机微分方程的保非负数值算法
数值分析
2007-05-23 v1 概率论
摘要
讨论了用于求解Ito型随机微分方程（SDEs）的分裂步方法的构造，以及相关的保非负与保边界数值算法的性质。我们给出新设计的分裂步算法的收敛性证明，并对众多数值例子进行模拟研究，范围从数学金融资产定价理论中的随机动力学（CIR与CEV模型的SDEs）到生物学与物理学中遇到的测度值扩散与超布朗运动（SPDEs）。
引用
@article{arxiv.math/0509724,
title = {Non-negativity preserving numerical algorithms for stochastic differential equations},
author = {Esteban Moro and Henri Schurz},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0509724},
year = {2007}
}
备注
23 pages, 7 figures. Figures 6.2 and 6.3 in low resolution due to upload size restrictions. Original resolution at http://gisc.uc3m.es/~moro/profesional.html