解耦正倒向随机微分方程的Newton-Kantorovitch方法
概率论
2018-06-06 v1 数值分析
摘要
我们提出并证明了一种求解含一致有界导数光滑系数的解耦正倒向随机微分方程（FBSDEs）的Newton-Kantorovitch方法。由于Newton法需要合适的初始条件才能收敛，我们证明此类初始条件是线性倒向随机微分方程的解。此外，我们证明了该方法线性收敛于解。
引用
@article{arxiv.1806.01493,
title = {Newton-Kantorovitch method for decoupled forward-backward stochastic differential equations},
author = {Dai Taguchi and Takahiro Tsuchiya},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.01493},
year = {2018}
}
备注
16 pages