用于凸复合优化的前后向截断牛顿法
最优化与控制
2014-03-03 v2
摘要
本文提出了两种用于求解复合形式凸非光滑优化问题的近端牛顿 -CG 方法。这些算法基于将原始非光滑问题重构为一个连续可微函数（即前后向包络 (FBE)）的无约束最小化问题。第一种算法基于标准的线搜索策略，而第二种算法结合了相应一阶方法的全局效率估计，同时实现了快速的渐近收敛速率。此外，这些算法具有计算吸引力，因为每次牛顿迭代仅需近似求解一个通常维数较小的线性方程组。
引用
@article{arxiv.1402.6655,
title = {Forward-backward truncated Newton methods for convex composite optimization},
author = {Panagiotis Patrinos and Lorenzo Stella and Alberto Bemporad},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.6655},
year = {2014}
}