基于f-散度的多元反馈粒子滤波器及其容许控制输入适定性
最优化与控制
2019-02-26 v1
摘要
在本文中，我们将首先通过最小化后验条件密度函数与控制粒子的经验条件密度的f-散度，推导出多元反馈粒子滤波器（FPF）的容许控制输入。相反，在原始推导\cite{YMM}中，在一维非线性滤波问题中使用了一种特殊的f-散度，即Kullback-Leibler（K-L）散度。我们证明该控制输入在f-散度类下是不变的。也就是说，无论使用何种f-散度，控制输入都满足与通过最小化K-L散度所得到的完全相同的方程。在本文后半部分，我们在适当的正则条件下证明了控制输入的存在性与唯一性。我们确认\cite{YLMM}中给出的控制输入的显式表达式是唯一容许的。
引用
@article{arxiv.1902.08745,
title = {Multivariate Feedback Particle Filter via F-divergence and the Well-posedness of its Admissible Control Input},
author = {Xue Luo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.08745},
year = {2019}
}
备注
15 pages