基于矩匹配法的均值-方差混合 Lévy 运动价差期权定价
证券定价
2024-02-02 v2
摘要
Borovkova 等人[4]的论文使用矩匹配法获得了对数正态模型下价差与一篮子看涨期权价格的闭式公式。在本注记中，我们也使用矩匹配法获得了均值-方差混合指数 Lévy 模型下价差期权价格的半闭式公式。与 Caldana 和 Fusai[5]中将价差价格通过一般价格动态的傅里叶反演公式表达的半闭式公式不同，我们的公式通过混合分布表达价差价格。数值测试表明我们的公式也能给出准确的价差价格。
引用
@article{arxiv.2109.02872,
title = {Moment Matching Method for Pricing Spread Options with Mean-Variance Mixture L\'evy Motions},
author = {Dongdong Hu and Hasanjan Sayit and Svetlozar T. Rachev},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.02872},
year = {2024}
}
备注
The paper is not publishable