对双分量 ARFIMA 与 FIARCH 过程中长程互相关的建模
统计金融
2009-11-13 v1 统计力学
摘要
我们研究了同步记录的长程幂律相关多变量信号如何互相关。为此，我们引入了双分量 ARFIMA 随机过程和双分量 FIARCH 过程，以生成具有长程幂律相关且同时具有长程互相关的耦合分形信号。我们研究了这些信号之间的互相关程度如何依赖于表征每个信号中分形相关的标度指数以及信号间的耦合。我们的发现对研究物理、生理和社会系统的多分量并行输出具有相关性。
引用
@article{arxiv.0709.0838,
title = {Modeling long-range cross-correlations in two-component ARFIMA and FIARCH processes},
author = {Boris Podobnik and Davor Horvatic and Alfonso Lam Ng and H. Eugene Stanley and Plamen Ch. Ivanov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0838},
year = {2009}
}
评论
8 pages, 5 figures, elsart.cls