通过适用于有限奇点的精确 Jacobian SDP 松弛最小化有理函数
最优化与控制
2012-05-30 v1
摘要
本文考虑了最小化有理函数的优化问题。我们通过齐次化技术将该问题重构为多项式优化问题。在某些通用条件下，证明了这两个问题是等价的。我们使用 Nie 提出的精确 Jacobian 半定规划（SDP）松弛方法来求解所得的多项式优化问题。我们还证明了 Nie 方法中的非奇异性假设可以弱化为奇点的有限性。文中给出了一些数值例子以说明我们方法的效率。
引用
@article{arxiv.1205.6442,
title = {Minimizing Rational Functions by Exact Jacobian SDP Relaxation Applicable to Finite Singularities},
author = {Feng Guo and Li Wang and Guangming Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.6442},
year = {2012}
}
备注
23 pages