均值场随机线性-二次最优控制：期望与条件期望算子作用
最优化与控制
2025-07-23 v1
摘要
本文研究了一种均值场线性-二次最优控制问题，其中状态动力学和代价函数均包含期望和条件期望项。我们显式推导了 pre-committed 方案、na"{\i}ve 方案以及 equilibrium 方案，并建立了相关 Riccati 方程组的 well-posedness。这揭示了期望和条件期望算子如何影响时间一致性。
引用
@article{arxiv.2507.16582,
title = {Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Controls: Roles of Expectation and Conditional Expectation Operators},
author = {Hanxiao Wang and Jiongmin Yong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.16582},
year = {2025}
}