具有向下周期屏障的一般Lévy过程的损失率

Zbigniew Palmowski; Przemysław Światek

具有向下周期屏障的一般Lévy过程的损失率

概率论 2011-10-19 v1

作者: Zbigniew Palmowski , Przemysław Światek

摘要

本文考虑一个一般的Lévy过程 $X$ 在向下周期屏障 $A_t$ 和常数上屏障 $K$ 处反射，得到过程 $V^K_t=X_t+L^A_t-L^K_t$ 。我们求出由 $l^K=\mathbb{E} L^K_1$ 定义的损失率的表达式，并在 $X$ 具有轻尾跳跃且 $\mathbb{E}X_1<0$ 时确定其当 $K\to\infty$ 时的渐近行为。

关键词

Lévy过程反射过程周期屏障损失率渐近行为轻尾跳跃排队论

引用

@article{arxiv.1110.3827,
  title  = {Loss rate for a general L\'evy process with downward periodic barrier},
  author = {Zbigniew Palmowski and Przemysław Światek},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1110.3827},
  year   = {2011}
}

具有向下周期屏障的一般Lévy过程的损失率

摘要

关键词

引用

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