与 Heston 模型相关的统计实验的局部渐近二次性
统计理论
2019-10-17 v1 统计理论
摘要
我们研究某些 Heston 模型的似然比的局部渐近性质。我们区分三种情形：亚临界、临界和超临界模型。对于漂移参数，在亚临界情形下证明了局部渐近正态性，在临界情形下仅展示了局部渐近二次性，而在超临界情形下甚至局部渐近二次性也不成立。对于某些子模型，在临界情形下证明了局部渐近正态性，在超临界情形下展示了局部渐近混合正态性。作为结果，在局部渐近正态性情形下构造了渐近最优（随机）检验。此外，在局部渐近混合正态性情形下，对于最大似然估计量，得出了局部渐近极小极大界，进而得出了卷积定理意义下的渐近有效性。
引用
@article{arxiv.1501.03664,
title = {Local asymptotic quadraticity of statistical experiments connected with a Heston model},
author = {János Marcell Benke and Gyula Pap},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.03664},
year = {2019}
}
备注
29 pages