具有乘性噪声的随机线性二次系统中的有限注意力分配
最优化与控制
2024-03-28 v1 数理金融
摘要
本研究探讨了具有乘性噪声的随机线性二次系统中的有限注意力分配问题。我们的方法能够实现战略性资源分配，以增强噪声估计并改善控制决策。我们提供了解析最优控制，并提出了一种用于最优注意力分配的数值方法。此外，我们将我们的发现应用于动态均值-方差投资组合选择，展示了跨时间段和因子的有效资源分配，为投资者提供了有价值的见解。
关键词
引用
@article{arxiv.2403.18528,
title = {Limited Attention Allocation in a Stochastic Linear Quadratic System with Multiplicative Noise},
author = {Xiangyu Cui and Jianjun Gao and Lingjie Kong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.18528},
year = {2024}
}