离散采样连续时间滑动平均的二次型及相关量的极限定理
概率论
2018-08-20 v2
摘要
平稳过程 Toeplitz 型二次型的极限行为数十年来备受关注，尤其因其在谱统计估计中的重要性。本文研究当平稳过程为由 Lévy 过程驱动的离散采样连续时间滑动平均时此类量的性质。我们得到了以滑动平均核与二次型系数为表述的充分条件，确保该二次型的中心化并适当规范化版本弱收敛于高斯极限。
引用
@article{arxiv.1807.01513,
title = {Limit theorems for quadratic forms and related quantities of discretely sampled continuous-time moving averages},
author = {Mikkel Slot Nielsen and Jan Pedersen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.01513},
year = {2018}
}