Ornstein-Uhlenbeck过程漂移参数极大似然估计的大偏差与集中不等式简明研究
统计理论
2016-02-09 v2 概率论
统计理论
摘要
我们的目标是为Ornstein-Uhlenbeck过程的漂移参数的极大似然估计简明地建立大偏差与集中不等式。我们提出一种建立大偏差结果的新策略，该策略通过适当的变换使我们规避非陡性（non-steepness）的经典困难。我们的方法在过程为正递归的稳定情形下成立，也在过程分别为零递归和瞬态的不稳定与爆发情形下成立。尽管存在这种三分法，我们还提供了针对极大似然估计的新的集中不等式。
引用
@article{arxiv.1602.02092,
title = {Large deviations and concentration inequalities for the Ornstein-Uhlenbeck process without tears},
author = {Bernard Bercu and Adrien Richou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.02092},
year = {2016}
}