泊松决策时刻下的 Lévy 赌博机
概率论
2023-01-20 v1 最优化与控制
数理金融
摘要
我们考虑连续时间多臂赌博机问题的一个版本,其中决策机会以泊松到达时刻到达,并研究其 Gittins 指数策略。当由谱单侧 Lévy 过程驱动时,Gittins 指数可用尺度函数显式写出,并被证明收敛于 Kaspi 与 Mandelbaum (1995) 经典 Lévy 赌博机中的相应指数。
引用
@article{arxiv.2301.07798,
title = {L\'evy bandits under Poissonian decision times},
author = {José-Luis Pérez and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.07798},
year = {2023}
}