泊松双臂赌博机问题的新方法
统计理论
2019-07-16 v1 统计理论
摘要
我们考虑一个连续时间双臂赌博机问题，其中收益由泊松过程描述。我们发展了具有任意先验分布的贝叶斯方法。我们给出了用于确定贝叶斯分段常数策略和贝叶斯风险的递归方程的两个版本，以及极限情形下的偏微分方程。与先前考虑的贝叶斯设定不同，我们的描述使用过程的当前历史而非后验分布的演化。
引用
@article{arxiv.1907.06074,
title = {A new approach to Poissonian two-armed bandit problem},
author = {Alexander Kolnogorov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.06074},
year = {2019}
}