信用组合建模的KISS方法
风险管理
2011-07-13 v1 投资组合管理
摘要
本文为多因子结构化信用组合模型提出一种简单但相当精确的分析技术。通过与蒙特卡洛模拟进行基准比较，证明了该技术的准确性。此处提出的方法可能对寻求透明、直观、易于实现且高性能信用组合模型的从业者具有高度吸引力。
引用
@article{arxiv.1107.2164,
title = {KISS approach to credit portfolio modeling},
author = {Mikhail Voropaev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1107.2164},
year = {2011}
}