sPortfolio：股票投资组合的分层可视化分析
人机交互
2019-10-15 v1 综合金融
摘要
量化投资建立在稳健金融理论的坚实基础之上，是当今投资行业的核心。量化投资的本质是多因子模型，其解释了股票风险与收益之间的关系。然而，多因子模型生成海量因子数据，即便经验丰富的投资组合经理也难以在其中导航。这导致投资组合分析与因子研究受限于缺乏直观的可视化分析工具。以往的投资组合可视化系统主要关注投资组合收益与持股之间的关系，不足以产生可操作的洞察或理解市场趋势。在本文中，我们提出 sPortfolio，据我们所知，这是首个尝试探索因子投资领域的可视化工具。特别地，sPortfolio 提供因子数据的整体概览，并旨在促进三个不同层级的分析：风险因子层，用于总体市场态势分析；多投资组合层，用于理解投资组合策略；单投资组合层，用于考察详细操作。该系统的有效性与可用性通过三个案例研究得以展示。系统已通过其试点研究，即将部署于工业界。
引用
@article{arxiv.1910.05536,
title = {sPortfolio: Stratified Visual Analysis of Stock Portfolios},
author = {Xuanwu Yue and Jiaxin Bai and Qinhan Liu and Yiyang Tang and Abishek Puri and Ke Li and Huamin Qu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.05536},
year = {2019}
}