具有统计保证的大维时间序列分位数因子分析
统计方法学
2023-03-07 v4
摘要
分位数在金融和服务业质量评估中是重要度量。本文通过潜分位数因子模型刻画大维时间序列分位数的时间与平面交互效应。因子载荷与因子得分通过迭代检查损失最小化过程学习，并具有统计保证。在对特异误差无任何矩约束下，我们正确识别了各变量的公共成分与特异成分。我们得到了最小化估计量的统计收敛速率。在一些温和条件下给出了估计因子载荷与得分的Bahardur表示。此外，提出了一种一致选择因子个数的稳健方法。模拟实验验证了理论的有效性。我们对一个金融数据集的分析表明，在投资组合配置中学习分位数因子优于其他学习均值因子的最先进方法。
引用
@article{arxiv.2006.08214,
title = {Quantile factor analysis for large-dimensional time series with statistical guarantee},
author = {He Yong and Kong Xin-Bing and Yu Long and Zhao Peng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.08214},
year = {2023}
}