自适应马尔可夫链蒙特卡洛渐近方差核估计

Yves F. Atchadé

doi:10.1214/10-AOS828

自适应马尔可夫链蒙特卡洛渐近方差核估计

概率论 2011-05-17 v2 统计理论统计计算统计理论

作者: Yves F. Atchadé

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摘要

我们研究了一类自适应马尔可夫链的渐近方差（或长期方差）的核估计量的渐近行为。在 $L^p$ 和几乎必然意义下研究了收敛性。这些结果也适用于马尔可夫链，并通过施加更弱的条件改进了现有文献。我们通过 $\operatorname {GARCH}(1,1)$ 马尔可夫模型和用于贝叶斯逻辑回归的自适应 MCMC 算法的应用来说明这些结果。

关键词

自适应马尔可夫链蒙特卡洛渐近方差核估计量长期方差 GARCH 模型贝叶斯逻辑回归

引用

@article{arxiv.0911.1164,
  title  = {Kernel estimators of asymptotic variance for adaptive Markov chain Monte Carlo},
  author = {Yves F. Atchadé},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0911.1164},
  year   = {2011}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.1214/10-AOS828 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)

自适应马尔可夫链蒙特卡洛渐近方差核估计

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关键词

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