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两个独立分数布朗运动的相交局部时

概率论 2007-05-23 v1

作者: David Nualart , Salvador Ortiz-Latorre

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摘要

我们证明了两个具有相同 Hurst 参数 H 的独立 d 维分数布朗运动的相交局部时的存在性。假设 d 大于或等于 2，则相交局部时存在当且仅当 Hd < 2。

关键词

相交局部时分数布朗运动 Hurst 参数存在性

引用

@article{arxiv.0704.1259,
  title  = {Intersection local time for two independent fractional Brownian motions},
  author = {David Nualart and Salvador Ortiz-Latorre},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0704.1259},
  year   = {2007}
}