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积分方程、拟蒙特卡罗方法与风险建模

概率论 2017-07-13 v1

作者: Michael Preischl , Stefan Thonhauser , Robert F. Tichy

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摘要

我们综述了用于积分方程的 QMC 方法，并开发了在风险建模中的一些新应用。特别地，对于马尔可夫模型中与破产概率相关的某些期望，推导出了源于 Koksma-Hlawka 型不等式的严格误差界。该方法基于各向同性偏差的新概念及其在数值积分中的应用。理论结果由数值例子和计算加以补充。

关键词

积分方程拟蒙特卡罗方法风险建模破产概率各向同性偏差数值积分误差界马尔可夫模型

引用

@article{arxiv.1707.03655,
  title  = {Integral equations, quasi-Monte Carlo methods and risk modelling},
  author = {Michael Preischl and Stefan Thonhauser and Robert F. Tichy},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1707.03655},
  year   = {2017}
}