提升对社会经济挑战的系统性韧性:基于 Navier-Stokes 方程建模流动性流动与系统性风险的动态演化
综合经济学
2025-07-09 v1 计量经济学
偏微分方程分析
经济学
数理金融
统计方法学
摘要
现代经济体系面临着前所未有的社会经济挑战,这使得系统性韧性与有效的流动性管理变得至关重要。CAPM、VaR 与 GARCH 等传统模型往往难以反映真实的市场波动与极端事件。本研究开发并验证了一种基于 Navier-Stokes 方程的创新性数学模型,旨在对流动性流动与系统性风险进行量化评估、预测与仿真。该模型纳入了 13 项宏观经济与金融参数,包括流动性速度、市场压力、内部应力、随机波动与风险溢价,所有参数均基于真实数据并被形式化地纳入修正后的方程。方法上综合运用了计量经济学检验、Fourier 分析、随机仿真与基于 AI 的校准,以实现动态测试与预测。基于仿真的敏感性分析评估了参数变化对金融平衡的影响。该模型利用 2010—2024 年格鲁吉亚的宏观经济与金融数据进行了实证检验,涵盖 GDP、通胀率、基尼系数、CDS 利差与 LCR 指标。结果表明,该模型能够有效刻画流动性动态、系统性风险与极端情景,同时为多因素分析、危机预测与逆周期政策规划提供了一个稳健的框架。
引用
@article{arxiv.2507.05287,
title = {Increasing Systemic Resilience to Socioeconomic Challenges: Modeling the Dynamics of Liquidity Flows and Systemic Risks Using Navier-Stokes Equations},
author = {Davit Gondauri},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.05287},
year = {2025}
}
备注
main text: 17 pages, appendix: 5 pages, 7 figures, 2 tables. Published in SocioEconomic Challenges, Vol. 9, Issue 2, 2025