广义极值与逆高斯寿命分布的改进似然估计
统计理论
2016-03-29 v1 统计理论
摘要
在存在冗余参数时，剖面似然推断通常不可靠且有偏，尤其在中小样本情形下。过去几十年中，文献提出了若干修正剖面似然函数的调整方法，包括 Barndorff--Nielsen 引入的修正剖面似然估计技术。本研究考察了在存在冗余参数时对感兴趣参数的剖面似然函数的调整。我们特别专注于将 Barndorff--Nielsen 的技术推广到逆高斯分布以估计其离散参数，以及推广到广义极值（GEV）分布以估计其形状参数。加速失效时间模型被用于具有GEV分布的寿命，而逆高斯分布被用于寿命分布。通过蒙特卡洛模拟研究展示了两种方法的性能。模拟结果表明，对于感兴趣参数，修正剖面似然估计优于剖面似然估计。特别地，发现这些修正可通过减小偏倚与标准误来改进估计量的整体性能。
引用
@article{arxiv.1603.08388,
title = {Improved Likelihood Estimation for the Generalized Extreme Value and the Inverse Gaussian Lifetime Distributions},
author = {Md. Mazharul Islam and Md Hasinur Rahaman Khan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.08388},
year = {2016}
}