后验剖面分布的一般频率论性质
统计理论
2009-09-29 v2 统计理论
摘要
本文从频率论观点深入研究了基于从后验剖面分布抽样来推断半参数模型参数分量的问题。Cheng 与 Kosorok [Ann. Statist. 36 (2008)] 中得到的剖面抽样器的高阶有效性被推广到无穷维冗余参数可能不具有根-n 收敛速度的半参数模型。这是一个非平凡的推广,因为它需要对所涉半参数模型的熵进行精细分析。我们发现基于剖面抽样器的推断精度随冗余参数收敛速度的提高而改善。模拟研究被用于验证这一理论结果。我们还确立,通过反演剖面对数似然比得到的精确频率论置信区间,可由后验剖面分布得到的同类型可信集以高阶精度估计。我们的理论在若干具体例子中得到验证。
引用
@article{arxiv.math/0612191,
title = {General frequentist properties of the posterior profile distribution},
author = {Guang Cheng and Michael R. Kosorok},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0612191},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AOS536 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)